FXの資金管理とリスクヘッジは「大数の法則」の徹底がカギ。


FXにおけるトレードでは資金管理とリスクヘッジが重要であり、
資金管理とリスクヘッジは「大数の法則」がポイントになります。

大数の法則というのは統計学における基本定理の1つで、
トレードの回数を重ねていけば重ねていくほど、
トレード全体の勝率が一定の水準値に近くなっていきます。

これを「大数の法則」と言うのですが、その水準となる「勝率」に対する損益比率。

つまり、


 ・勝ちトレードとなる場合のリターン(利益)
 ・負けトレードとなる場合のリスク(損失)


これらを計算した上での損益がプラスになっていくなら、
そのトレードルールは「有効(稼げる)」という事になります。

要するにFXにおけるトレードの実質的な「勝ち負け」は、


 ・大数の法則によって実現できる勝率
 ・その勝率に対する損益比率(リスクリワード)


これらが決め手になるという事です。

FXの資金管理とリスクヘッジは「大数の法則」の徹底がカギ。

よって、特定したトレードルールにおける長期的な「勝率」は、
そのトレードルールによるトレードを継続的に行っていくことで、
その水準となる確率が「大数の法則」によって数値化されていきます。

逆に言えば、そのトレードルールにおける「然るべき勝率」は、
トレード回数を重ねていく事によって実現していく事ができます。

それはまさに「大数の法則」によって実現される形になるわけです。

故に、実際のトレード勝率は、その取引回数が少なければ、
一時的、短期的に確率(勝率)が偏る事も現実的に考えられます。

それが良い方向に偏る事もあれば、悪い方向に偏る事もあるわけですが、
実際のトレードにおける「資金管理」や「リスクヘッジ」は、
勝率(確率)が悪い方向に偏ってしまうケースを想定する必要があります。

例え、それが限りなく「低い確率」でしかありえない事でも、
可能性としてありえる最悪のケース(確率)は想定するべきであり、

「常に同条件で取引を継続できる資金管理とリスクヘッジを徹底する事」

これがトレードで勝ち続けるために「必要不可欠」なわけです。

少なくとも、FXで長期的に勝ち続けていくためには、
まさに「大数の法則」によって実現できる勝率の水準の上で、
十分に損益がプラスになっていくようなトレードルールを確立し、

「同条件の取引(トレード)を継続的に行う」

という事を同じく「徹底」できなければなりません。

それこそ、


 ・大数の法則によって実現できる勝率
 ・その勝率に対する損益比率(リスクリワード)


これらによって実現できる損益の理論値(期待値)が、
どんなに大きくプラスになるようなトレードルールであっても、


 ・大きな資金を投じた取引で大きく負ける
 ・小さな資金を投じた取引で小さく勝つ


このように、トレードごとの損益に「偏り」が生じてさせてしまうと、
トータル的な損益は、大きくマイナスになっていく可能性も生じてきます。

つまり、テクニカル分析、トレードルールの有効性云々ではなく、
単純な「運の良し悪し」で損益や勝ち負けが左右されてしまうわけです。

ありとあらゆる「不確定要因」への有効な対策。

自らが確立したトレードルールの勝率の水準が例え90%だとしても、
10回に1回のトレードでは「負ける」という確率がある以上、

「常に10%の確率で負ける可能性がある」

という事になります。

故に、実際のFXの取引(トレード)においては、


 ・取引に投じる資金
 ・レバレッジの倍率


これらに伴うポジションの数量を一律させない事には、


 ・大きなポジションを建てたタイミングに限って負けてしまう
 ・小さなポジションを建てたタイミングでしか勝てない


このような形で勝ち負けが偏る可能性も現実的に考えられます。

つまり、そのトレードルールがどんなに勝率が高いものであっても、
取引ごとに生じていく損益が一律されるようにしなければ、
やはり、勝ち負けの「偏り方」によっては勝てない可能性が生じてくるわけです。

よって、実際のFXで勝つべくして勝ち続ける事を徹底していくには、
常に同条件、同比率の投資資金とレバレッジ倍率で取引を行っていく必要があり、
それが出来なくなってしまうような状況に陥いることを防いでいく必要があります。

例えば、一度の「負け」で資金の50%やそれ以上の資金を
一気に失ってしまうような資金管理体制では、それこそ1~2回の負けトレードで、
同条件、同比率のポジションを建てるトレードはすぐに行えなくなってしまうはずです。

要するに、


 ・勝率(確率)の偏りによって一時的に「負け」の頻度が高くなる可能性
 ・現実的にありえる範囲の「連敗」が続く可能性


これらを十分に織り込んだ上で、常に同条件、同比率の投資資金とレバレッジ倍率で、
常に同数、同比率のポジションを建てた取引を行えるよう資金管理と、
その資金を維持できるリスクヘッジを徹底していく必要があるという事です。

***

いわゆる「テクニカル分析」に基づいて行うトレード(売買)は、
突き詰めて言えば「統計に基づいたトレード(売買)」に他なりません。

そして「統計」には「確率論」が付きものですから、
それらの「有効性」を限りなく確実なものにできるのは、
結局のところ「大数の法則」に他ならないわけです。

故に、FXにおいて徹底するべき資金管理とリスクヘッジは、
統計的な確率論(大数の法則)を有効性を保全するべく、


 ・取引ごとに生じていく損益の金額や割合を一律する事
 ・損益の金額、割合を一律できる取引を継続できるようにする事


これらを徹底していく必要があるという事です。

その上で、実際に実現していく必要がある「勝率」と、
その勝率に対する「損益比率(リスクリワード)」については、
以下のようなブログ講座がありますので、こちらも併せて参考にしてください。

↓↓↓

トレード勝率とリスクリワードのバランスから判る損益の分岐点。

以上、FXの資金管理とリスクヘッジについてでした。

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