FXのバックテスト結果が無意味な理由とカーブフィッティング


FXのトレード成績は、


 ・バックテストの結果(パフォーマンス)
 ・フォワードテストの結果(パフォーマンス)
 ・リアルトレードの結果(パフォーマンス)


大きくは、この3つに分けられると思います。

バックテストは過去の相場の値動きに対してロジックをあてはめ、
過去の相場(値動き)を対象とするパフォーマンスをテストする事。

対するフォワードテストは、現在の相場に対してロジックをあてはめ、
リアルタイムな相場に対するパフォーマンスをテストする事。

そして、リアルトレードのパフォーマンスは実際の相場を対象に、
実際にトレードを行って実現している結果に他なりません。

これらの中で、最も重要で、最も信憑性、信頼性があるのは、

「リアルトレードの結果(パフォーマンス)」

だと思いますが、場合によっては「フォワードテスト」の段階で、
リアルトレードを実際に行っている場合もあるかもしれません。

フォワードテストはデモトレードでもリアルトレードでも行えるからです。

対して、最も信憑性、信頼性が低いのは「バックテスト」の結果であり、
とくに、情報商材などで公開されているFXのノウハウやツールなどに関しては、

「バックテストのパフォーマンスはほぼ無意味なものでしかない」

のが実情かと思います。

その理由は、バックテストのパフォーマンスは実質的に、

「カーブフィッティング」

と呼ばれる手段で、いくらでも良好なものい出来てしまうからです。

FXのバックテスト結果が無意味な理由とカーブフィッティング

カーブフィッティングは「曲線あてはめ」と呼ばれるデータ解析方法の1つで、
すでに得られているデータに対して、そのデータが再現される条件を「後付け」して、
その「再現率」を極限まで高めていくような行為のことを言います。

つまり、FXやトレードで言うところの「カーブフィッティング」は
過去のチャート(値動き)を対象に勝てる条件、負けない条件を後付けして、

「このようなトレードルールで売買を行っていればこれくらいは勝てていた」

というようなロジックを、言わば「強引」に作り出していく事を意味します。

要するに、このような「カーブフィッティング」を徹底的に行っていけば、
過去の相場の値動きに対しては、ほぼ常勝に近いトレードルールも作り出せるわけです。
そして、FXなどの情報商材を介して提供されているノウハウやツールなどは、
そのほとんどが、この「カーブフィッティング」によって作り出されています。

だからこそ、そういった情報商材系のトレードノウハウやツールなどは、
販売ページの方に公開されている勝率やパフォーマンスが異常に良い傾向にあり、
いざ、それを購入して実際の相場で試すと、そのような数字が全く再現されません。

それは結局のところ、そのノウハウやツールの「ロジック(トレードルール)」が、

「ただ過去の値動きに帳尻を合わせて作り出しただけのこじつけルール」

だからです。

過去の値動きに帳尻を合わせただけのルールでは勝てない理由。

そもそも「テクニカル分析」は、過去から現在までの値動き(チャート)から、
統計的な傾向や、規則性などを導き出し、その上で導き出したものに対して、

「その分析結果に基づく売買(トレード)を行っていく事」

に他なりません。

ですが、このような「テクニカル分析に基づくトレードの本質」は、
投資家やトレーダー達の心理的な傾向などから値動きを読み取る事であり、

「その心理傾向において統計的な偏りや規則性が生じる」

と考えられているわけです。

よって、テクニカル分析によって導き出していく必要があるものは、
あくまでも人間心理の傾向に統計的な売買の偏りやそれに伴う値動きであって、
それは、ただ過去の値動きに帳尻を合わせる行為とは全くもって異なります。

それこそ、相場の値動きは「上がる」と「下がる」のどちらかしかないため、
そこには、ただの「偶然」の範囲で生じているような傾向や規則性も多数存在します。

つまり、過去の値動きに対する「カーブフィッティング」で導き出すものは、

「相場の値動きの中で大半を占めているであろう偶然の傾向や規則性」

でしかなく、そのような値動きは、当然、偶然のレベルでしか再現されません。

だからこそ、ただ過去の値動きに対するパフォーマンスを向上させるために作られた、
見せかけの有効性を装っているだけのカーブフィッティングによるトレードルールでは、
どんなに過去の相場に対するパフォーマンスが上々なものであっても、
実際の相場では、ほとんどその数字が再現されないわけです。

ですが、FX関連のノウハウやツールを提供する情報商材などは、

「これまでの相場(過去の相場)では、これくらい勝てていた」

という事さえアピールしておけば、それで十分に売れてしまうのが実情です。

だからこそ、そのようなFX関連の情報商材を販売している業者などは、


 1:バックテストの結果が上々なロジックを作って販売
 2:実際の相場では勝てないと悪評が広がって売れなくなる
 3:また別のノウハウやツールをカーブフィッティングで作成
 4:再び上々なバックテスト結果を公開して販売


これを繰り返し行って、次から次へとFX関連の情報商材の販売を繰り返しています。

このように、パフォーマンスが良好なトレードノウハウやツールを次々と用意できるのは、
まさに「カーブフィッティング」を施して、そのようなものを量産しているわけです。

「フォワードテスト」と「リアルトレード」の結果こそが全て。

よって、そのトレードノウハウやトレードツールが「本物」かどうかの判断において、


 ・バックテストの結果にあたるパフォーマンス
 ・バックテストの結果の疑いがあるパフォーマンス


これらは基本的に「全くアテにならない」と考えるべきだと思います。

よって、そういったノウハウやツールが本物かどうかの指針としては、


 ・フォワードテストの結果(パフォーマンス)
 ・リアルトレードの結果(パフォーマンス)


これらが「疑いの余地なく公開されているもの」に限るべきであり、
少なくともネット上で公開(販売)されているような情報商材などであれば、

「公開(販売)を開始して以降のパフォーマンスを継続的に公開している事」

などが、重要なポイントになってきます。

少なくとも、そのツールを公開(販売)している状況にあり、
同じツールを手に取っている利用者が存在している状況にあるなら、
虚偽のトレード実績を公開するような事はできないはずですから、


 ・バックテストの結果だけではなく、その後の実績も継続的に公開している
 ・そのいずれのトレード実績においても十分な結果を実証している


このような条件をクリアしているものこそが「本物」という事です。


 私が知る限り、そんなトレーダーは本当にわずかしかいませんが、
 以下の記事などで紹介しているYさん(本庄さん)などは、
 
 「自らのトレード実績を疑いの余地なく継続的に公開し続けているトレーダー」
 
 であり、Yさんは今現在も継続的に日々のトレード結果を定期的に公開しています。
 
 >私の恩師、テクニカルトレーダーYさんこと本庄さんの話

以上、FXのバックテスト結果が無意味な理由とカーブフィッティングについてでした。

今回の記事に関連するテーマの記事も幾つかありますので併せて参考にしてください。

投資系の情報商材が本物か偽物かはFXやトレード実績の真偽で見極める。

儲かるFXトレードの自動売買ツールと危険なEAの見分け方。

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